Η ΕΤ.ΕΚ. αναλαμβάνει την εκκαθάριση των συναλλαγών της αγοράς ΧΑ με την συμμετοχή των Εκκαθαριστικών Μελών και Χειριστών ΣΑΤ. Για κάθε μέρα διαπραγμάτευσης Τ διενεργούνται μέσω του συστήματος εκκαθάρισης διαδικασίες από το Οίκο Εκκαθάρισης με σχετικές ενέργειες διάρθρωσης συναλλαγών από τα Εκκαθαριστικά Μέλη και ειδικού τύπου ενέργειες διάρθρωσης/πρότασης από τα Μέλη Διαπραγμάτευσης για την εκκαθάριση των συναλλαγών.

Η εκκαθάριση περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες για την ημέρα Τ:

  1. Εισαγωγή στο σύστημα εκκαθάρισης όλων των συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο ΧΑ.
  2. Σύμπτυξη συναλλαγών
  3. Οριστικοποίηση των πράξεων προς εκκαθάριση και υπολογισμός υποχρεώσεων /απαιτήσεων ποσοτικά και χρηματικά ανά Εκκαθαριστικό Μέλος και λογαριασμό/υπό-λογαριασμό εκκαθάρισης
  4. Υπολογισμός του κινδύνου τριημέρου και απαιτήσεων παροχής καλύψεων και ασφαλειών
  5. Υπολογισμός κινδύνου ημέρας ανά λογαριασμό εκκαθάρισης για την παρακολούθηση  των πιστωτικών ορίων
  6. Υπολογισμός ορίου συγκέντρωσης θέσης

Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τον τελικό διακανονισμό των συναλλαγών για το διάστημα Τ έως και το Τ+2 εφαρμόζονται οι διαδικασίες Διάρθρωσης Εκκαθάρισης στο σύστημα εκκαθάρισης από τους συμμετέχοντες.

Οι Διαδικασίες Διάρθρωσης Εκκαθάρισης αφορούν τις παρακάτω επιμέρους ενέργειες:

  1. Διάσπαση/συνένωση πράξεων από τα Μέλη Αγοράς και τα Εκκαθαριστικά Μέλη.
  2. Κλείδωμα του αρχείου προς εκκαθάριση από τα Εκκαθαριστικά Μέλη
  3. Μετάθεση διακανονισμού από ΕΜ σε Χειριστή ΣΑΤ
  4. Αποδοχή της συναλλαγής με την γνωστοποίηση λογαριασμού διακανονισμού τελικού επενδυτή
  5. Ενοποίηση οδηγιών διακανονισμού από Χειριστή με χρήση λογαριασμών Διαμεσολαβητή

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων